Předpokládané změny v bankovnictví - Basel II plus, školení

I. SLOVO ÚVODEM - RNDr. Pavel Vacek, ředitel odboru regulace finančního trhu ČNB

II. ZMĚNY V KONCEPTU KAPITÁLU PRO REGULOVANÉ OSOBY – Mgr. Martin Pícha

• Dopady CRD II
  •  vymezení regulatorního kapitálu
  • limity pro zohledňování
  • uveřejňování
  • implementace
• Navrhované dopady Basel III (CRD IV)
  • vymezení regulatorního kapitálu
  • odčitatelné položky
  • limity pro zohledňování a kapitálová minima
  • uveřejňování
  • implementace

III. PÁKOVÝ POMĚR A PROTICYKLICKÁ OPATŘENÍ – Ing. Helena Sůvová

• Pákový poměr
  • proč je ukazatel zaváděn
  • zvažované varianty definice ukazatele (jeho čitatele a jmenovatele)
• Proticyklická opatření
  • je možní regulovat hospodářský cyklus?
  • opatření navrhovaná ke zmírnění procykličnosti:
    • kapitálové polštáře (capital buffers) a jejich dvě složky
    • opravné položky „napříč cyklem“neboli dynamické opravné položky
• Externí ratingy v regulaci
  • nová opatření v basilejském dokumentu, regulace ratingových agentur v EU

IV. PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V OBLASTI OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH – Mgr. David Zeman

• Změny v oblasti kreditního rizika obchodního portfolia
  • sbližování přístupů v obchodním a investičním portfoliu
  • vypořádací riziko a volné dodávky
  • riziko protistrany
  • kreditní deriváty
  • angažovanost obchodního portfolia
• Změna v oblasti tržního rizika
  • stresový VaR
  • specifické riziko
  • portfolio s korelací
  • zpětné testování
• Změna v oblasti sekuritizace
  • pravidla pro převod rizik
  • resekuritizace
  • ostatní změny (rating, likviditní facility)
• Nové kvalitativní požadavky na řízení rizika likvidity