Analýza a predikce časových řad

Časová řada je posloupnost číselných hodnot zaznamenaných v čase. Časové řady vznikají v téměř každém oboru lidské činnosti. Při jejich analýze se snažíme vysvětlit a modelovat principy, které vývoj řady určují, a využít tyto poznatky pro předpověď budoucího chování řady.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami pro zpracování časových řad a naučit je tyto metody používat v praxi. Vyučovány jsou základní přístupy k časovým řadám i pokročilé metody (exponenciální vyrovnávání, ARIMA). U každé metody jsou probrány teoretické základy, ale zároveň je kladen silný důraz na její použití v situacích, se kterými se účastník setkává ve své praxi.

Kurz je určen:

Kurz je vhodný pro každého, kdo se setká s pravidelným záznamem hodnot v čase. Tyto záznamy vznikají zejména:

• v marketingu, například o záznamy měsíčních prodejů
• v průmyslu, zde řady tvoří záznamy o výrobním procesu
• ekonomii a ekonometrii, kde se pracuje například se záznamy makroekonomických veličin
• v sociologii

• v přírodovědě, v každém oboru vzniká specifická řada hodnot, například hydrologické časové řady. 

Předpoklady:

U účastníků kurzu se předpokládá znalost základních statistických pojmů, jako je průměr a rozptyl. Vhodná, ale nikoliv nutná, je znalost korelační a regresní analýzy.

Program kurzu:

1. základní pojmy časových řad
2. klouzavé průměry a sezónní dekompozice
3. regresní analýza časových řad
4. exponenciální vyrovnávání
5. ARIMA modely
6. aplikace odhadů – scénáře
7. spektrální analýza
8. samostatný příklad