Analýza a predikcia časových radov

Časová rada je postupnosť číselných hodnôt zaznamenaných v čase. Časové rady vznikajú v takmer každom obore ľudskej činnosti. Pri ich analýze sa snažíme vysvetliť a modelovať princípy, ktoré vývoj rady určujú, a využiť tieto poznatky pre predpoveď budúceho správania rady.

Cieľ vzdelávacieho programu:

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s metódami pre spracovanie časových radov a naučiť ich tieto metódy používať v praxi. Vyučované sú základné prístupy k časovým radám aj pokročilé metódy (exponenciálne vyrovnávanie, ARIMA). U každej metódy sú prebrané teoretické základy, ale zároveň je kladený silný dôraz na ich použitie v situáciách, s ktorými sa účastník stretáva vo svojej praxi.

Kurz je určený:

Kurz je vhodný pre každého, kto sa stretáva s pravidelným záznamom hodnôt v čase. Tieto záznamy vznikajú najmä:

• v marketingu, napríklad záznamy mesačných predajov
• v priemysle, tu rady tvoria záznamy o výrobnom procese
• ekonómii a ekonometrii, kde sa pracuje napríklad so záznamami makroekonomických veličín
• v sociológii
• v prírodovede, v každom obore vzniká špecifická rada hodnôt, napríklad hydrologické časové rady.

Predpoklady:

U účastníkov kurzu sa predpokladá znalosť základných štatistických pojmov, ako je priemer a rozptyl. Vhodná, ale nie nutná, je znalosť korelačnej a regresnej analýzy.

Program kurzu:

1. základné pojmy časových radov
2. kĺzavé priemery a sezónna dekompozícia
3. regresná analýza časových radov
4. exponenciálne vyrovnávanie
5. ARIMA modely
6. aplikácia odhadov – scenáre
7. spektrálna analýza
8. samostatný príklad