Basel II - definitivní pravidla nového výpočtu kapitálové přiměřenosti

Co se na konferenci dozvíte:
* První zkušenosti s modelováním pokročilých metod
* Domácí versus hostitelský regulátor
* Nová národní regulatorní pravidla


1. den:
úterý, 30. listopadu 2004
Předsednictví: Ing. Mgr. Ivan Rejzek, manažer Projektu Basel II, Collegium Financial Management s.r.o., Praha
Od 8.30 Přivítání a výdej podkladů ke konferenci
9.00 Uvítací projev Institute for International Research a předsedy
Nová legislativa pro "jemnější" řízení rizik: jak budou implementovány standardy basilejských dohod
9.10 Jak se evropská direktiva převede do národní legislativy
* Legislativní základ pro výpočet kapitálové přiměřenosti
o vztah finálního dokumentu vydaného Basilejským výborem a evropské směrnice
o aktuální stav přípravy finální evropské směrnice
* Dopady finální evropské směrnice do legislativy ČR
o úpravy zákonných a podzákonných norem
* Harmonogram implementace evropské směrnice do národní legislativy
RNDr. Pavel Vacek, ředitel metodického odboru sekce bankovní regulace a dohledu, Česká národní banka, Praha
10.15 Přestávka na kávu
Problematika vztahů domácích a hostitelských regulátorů - jaký koncept zvítězí?
10.35 Home/host issue
* Aktuální stav diskuse: Jak bude probíhat spolupráce na úrovni centrálních bank ?
* Dopad "řešení" na banky v ČR a jejich regulaci
* Odpovědnost regulátora
o za schvalování metod
o za problematické situace v bance
Ing. Karel Gabrhel, ředitel odboru dohledu na dálku č. 1, Česká národní banka, Praha
11.45 Společný oběd
Pilíř I: operační riziko: "revoluce" ve výpočtech kapitálových požadavků je tady!
12.45 Operační riziko aneb praktická kuchařka pro risk managery
* Kroky k zavedení pokročilého přístupu řízení
* Výpočet operačního VaR - první praktické poznatky z modelování
* Důraz na kvalitativní stránku řízení
* Problematika motivace ke spolupráci v oblasti řízení OR
* Úspory na kapitálovém požadavku versus výdaje na modely
* Efektivní reporting
Mgr. Martina Orsáková, specialista řízení rizik, Česká spořitelna, a.s., Praha
14.15 Přestávka na kávu
14.40 Operační riziko z pohledu regulátora
* Kvalitativní stránka řízení operačního rizika
* Validace modelů
* Problematika nedostatku dat a časových řad
* Podaří se bankám snížit požadavky na kapitál
Mgr. David Zeman, specialista sekce bankovní regulace a dohledu, Česká národní banka, Praha
Pilíř II: jak specifikovat dodatečnou potřebu kapitálu
15.30 Pilíř II aneb od kvantitativních požadavků ke kvalitativním a zpět
* Jak implementovat pilíř 2 v praxi bank
* Jak se vypořádat s "High level principals"
* Kvantitativní versus. kvalitativní aspekty posuzování rizika
* Požadavek interního procesu hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a jeho užitečnost pro banky
* Regulatorní versus ekonomický kapitál: jak alokovat kapitál
* Pilíř 2 podporuje praxi aneb tvorba cen a hodnocení výkonnosti vzhledem k riziku
RNDr. Monika Laušmanová, CSc., ředitelka úseku centrální řízení rizik, Česká spořitelna a.s., Praha
16.30 Buying Basel: Technology
* Why Is Buying Basel Different?
* Five Basic Principles
* A Reference Architecture
Paul Ashton, Principal, Quadrant Risk Management International, Velká Británie
17.00 Závěrečné shrnutí konference předsedou
17.10 Na koktejl Vás zve společnost Profinit

2. den:
středa, 1. prosince 2004
9.00 Úvodní řeč předsedy
Pilíř I: úvěrové riziko do největších podrobností
9.10 Kreditní riziko: IRB metody v praxi
* Metodika výpočtu kapitálových požadavků z kreditního rizika
* Definice defaultu a pravděpodobnost defaultu
* Výpočet rizikových parametrů
* Definice defaultu a pravděpodobnost defaultu (PD)
* Metody výpočtu LGD a EAD
* Metody a postupy pro odhad PD, LGD a EAD
* Efektivní výpočet ratingu a uznatelnost zajištění
* Tvorba rizikových poolů klientů
* Výpočet opravných položek
RNDr. Ing. Leoš Souček, ředitel odboru řízení kreditních rizik, Komerční banka a.s., Praha
10.10 Přestávka na kávu
10.15 IRB metoda: vnitřní rating retailových expozic
* Retail IRB - základní charakteristiky
* Kategorie retailových expozic
* Rizikově vážená aktiva u retailových expozic
* Odhad rizikových parametrů (PD, LGD,EAD) u retailových expozic
Ing. Štěpán Onder, risk manager, GE Capital Bank, a.s., Praha
11.00 IRB metoda: vnitřní rating velkých korporací a SME
* Výchozí strategická rozhodnutí při budování nových modelů
* Dostupnost dat a související problémy
* Vývoj ratingových modelů za použití logistické regrese
* Schvalovací proces
* Odhad potřebných zdrojů a času
Ing. David Borges, manažer programu QCR, ČSOB, a.s., Praha
11.45 Kreditní riziko z pohledu regulátora: validace IRB systémů
* Regulatorní požadavky vyplývající z evropské směrnice
* Schvalovací postup a jeho úskalí
* Časový harmonogram přechodu na IRB a schvalovacího postupu
* Přístup k otázce národních diskrecí
Ing. Helena Sůvová, CSc., metodik specialista bankovního dohledu, sekce bankovní regulace a dohledu, Česká národní banka, Praha
12.45 Společný oběd
Pilíř III: přísná nebo volnější tržní disciplína?
13.45 Požadavek na zveřejňování informací
* Jak daleko půjde národní legislativa za hranice evropské směrnice
* Skupinová versus individuální platforma: výhody a nevýhody
* Způsobil aby individuální platforma snížení konkurenceschopnosti českých bank?
* Způsob zveřejňovaných informací
* Rozsah zveřejňovaných informací
* Nadnárodní versus národní kontext
Referent kontaktován
Obchodníci s cennými papíry POZOR! I vás se týkají nová regulační pravidla!
14.45 Dopady Basel II na podníkání obchodníků s cennými papíry
* Zhodnocení současného stavu
* Specifika sledování kapitálové přiměřenosti u obchodníků s cennými papíry
* Změna v konceptu Basel II v oblasti obchodníků s cennými papíry
* Předpokládaný dopad na sektor obchodníků s cennými papíry
Ing. Iva Frýdlová, zástupce KCP ve společném projektu Basel II, odborný referent, Komise pro cenné papíry, Praha
15.45 Závěrečné shrnutí konference předsedou

S kým se setkáte?
* s Risk managery
* s vnitřními auditory
* s finančními řediteli
* s členy topmanagementu
* s obchodníky s cennými papíry
* s řediteli pro strategii
* s auditory